خرید 63 تمرین به زبان سی شارپ با 80% تخفیف ویژه

اختصاصی از فی دوو خرید 63 تمرین به زبان سی شارپ با 80% تخفیف ویژه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید 63 تمرین سی شارپ با 80% تخفیف ویژه فقط با قیمت 2000 تومان

شما می توانید 63 تمرین سی شارپ را خریداری و سپسد دانلود کنید و به استاد خود ارائه دهید. شما می توانید ویژگی های این تمارین + عکس را مطالعه و مشاهده نموده و در صورت نیاز خریداری کنید. این بسته در مکان ها و در سایت های دیگر 20000 تا 30000 تومان ارزش دارد.

20000تومان

4000 تومان

ویژگی های این بسته:

-حجم فایل فشرده:  5 مگابایت

- حجم فایل پس از اکسترک: 27 مگابایت

- تعداد تمرین 63

- نرم افزار مورد نیاز برای ویرایش یا الزام تغییرات بر روی تمرین های سی شارپ این مجموعه Microsoft visual studio 2010 و نسخه های بالاتر می باشد.

اسامی 63 تمرین موجود:

• مغلوب اعداد فرد بین 500 تا 1000

• مغلوب تمامی اعداد

• مجموع فاکتوریل رقم های یک عدد

• مجموع ارقام

• مثلث اعداد تعداد فرد

• قرینه

• فیبوناچی

• فاکتوریل

• عدد کامل

• حذف فاصله ها

• جدول ضرب

• توان

• تغییر مبنا 10 به 2

• تعداد رقم در عدد

• تبدیل حرف کوچک به بزرگ و بزرگ به کوچک

• انتخاب رشته سمت راست توسط کاربر

• اعداد کوچکتر از 50

• اعداد زوج و فرد

• تکرار و کپی رشته

• تعداد تکرار

• تعداد تک رشته مشخص شده توسط کاربر

• 10عدد بگیرد و هر کدام چند رقم است

• 90درجه چرخش اعداد

• عمل مربوط به پایگاه داده ها اینسرت آپدیت اینسرت بوک آپدیت بوک

• آرایه سورت

• مشخص کردن عدد بزرگ و کوچک از اعداد نوشته شده توسط کاربر

• بزرگ کردن حرف اول رشته

• c#نوت های

• کلاس آرایه

• کلاس خط

• ساعت

• عدد تقسیم بر 5

• دایره

• اضافه کردن و الحاق دو رشته از اندیس وارد شده

• گسترده کردن عدد وارد شده، یکان دهگاه صدگان...و

• حذف جستجو و سورت و ... در آرایه

• جایه جایی در حسب اندیس وارد شده توسط کاربر

• جمع سطر و ستون

• اضافه کردن کتاب به پایگاه داده ها

• منو

• منو آرایه

• مثلث

• nمتغیر

• جستجوی پایگاه داده ها در سی شارپ

• سورت در حسب اندیس وارد شده

• سورت بزرگ

• سورت کلاس

• سورت کل ام

• سورت رشته

• سورت سطر ام

• و حدود 8 تا 10 تمرین دیگر

چند عکس از تمرین های موجود ( پیش نمایش )

توجه این بسته یک پیکیج از تمرین های به زبان سی شارپی است که شما می توانید با قیمتی بسیار ارزان از ارزان پروژه خریداری کنید و به راحتی به استاد خود ارائه دهید و نمره ای کامل بگیرید.

توجه: بعد از خرید لینک به صورت خودکار بالا می آید و به ایمیل شما نیز ارسال می شود. 

علاوه بر این شما می توانید از صفحه محصولی که خریدید دانلود کنید.     

شما 1000 بار مجاز به دانلود هستید و 9999 دقیقه بعد از خرید وقت دارید فایل را دانلود کنید.

آموزش ادبیات و زبان فارسی ویژه آزمونهای استخدامی

اختصاصی از فی دوو آموزش ادبیات و زبان فارسی ویژه آزمونهای استخدامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه ادبیات از سری جزوات دروس عمومی ویژه آزمونهای استخدامی می باشد که با توجه به سوالات درس ادبیات این آزمونها شامل بخشهای تاریخ ادبیات و معنی لغات و املای لغات و آرایه های ادبی و معنی اشعار و قرابت معنایی می باشد .با توجه به سبک سوالات ادبیات تمامی آزمونهای استخدامی که اکثرا مشابه می باشند با مطالعه این جزوه و کلیه بخشهای آن قادر به پاسخگویی به اکثر تستها خواهید بود.دوستان می توانن این جزوه را به صورت جدا خریداری کنند و یا با خرید بسته دروس عموی ویژه آزمونهای استخدامی این جزوه را به همراه جزوات دیگر دروس عمومی دریافت نمایند.

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر سهیل طاهری ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد

اختصاصی از فی دوو جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر سهیل طاهری ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات جزوه :

125 صفحه

تایپی 

در 18 جلسه

این جزوه یکی از مهمترین منابع ارشد رشته حقوق می باشد.

دانلود کتاب لاتین با عنوان تئوری تصمیم گیری مالی ( ویژه رشته های مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری)

اختصاصی از فی دوو دانلود کتاب لاتین با عنوان تئوری تصمیم گیری مالی ( ویژه رشته های مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این قسم

         (دانلود کتاب لاتین با عنوان تئوری تصمیم گیری مالی ( ویژه رشته های مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری عنوان:

Theory of Financial Decision Making : عنوان کتاب

عنوان فارسی: تئوری تصمیم گیری مالی

نویسنده (گان): Janathan E Ingersoll

تعداد صفحات: 391 صفحه

تعداد فصلها: 19 فصل

قیمت: 5000 تومان

قیمت کتاب در بازار بیش از 60000 تومان می باشد اما قیمت این کتاب در این فروشگاه فقط و فقط 5000 تومان می باشد.

این فایل شامل کتاب    Theory of Financial Decision Makingدر زمینه مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری به زبان انگلیسی می باشد که می تواند برای افرادی که قصد ترجمه کتابهای معتبر دانشگاهی یا نگارش پایان نامه و مقالات isi و یا ترجمه متون تخصصی برای فعالیت کلاسی را دارند مورد استفاده قرار گیرد. فهرست عناوین این کتاب به شرح زیر می باشد

Utility Theory 1

1. 1 Utility Functions and Preference Orderings . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. 2 Properties of Ordinal Utility Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3. 3 Properties of Some Commonly Used Ordinal Utility Functions . . . . . . . 4
4. 4 The Consumer’s Allocation Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5. 5 Analyzing Consumer Demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6. 6 Solving a Specific Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7. 7 Expected Utility Maximization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8. 8 Cardinal and Ordinal Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
9. 9 The Independence Axiom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
10. 10 Utility Independence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
11. 11 Utility of Wealth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
12. 12 Risk Aversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
13. 13 Some Useful Utility Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
14. 14 Comparing Risk Aversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
15. 15 Higher-Order Derivatives of the Utility Function . . . . . . . . . . . . . . 18
16. 16 The Boundedness Debate: Some History of Economic Thought . . . . . . 19
17. 17 Multiperiod Utility Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2 Arbitrage and Pricing: The Basics 22

1. 1 Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2. 2 Redundant Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3. 3 Contingent Claims and Derivative Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4. 4 Insurable States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5. 5 Dominance And Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6. 6 Pricing in the Absence of Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7. 7 More on the Riskless Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8. 8 Riskless Arbitrage and the “Single Price Law Of Markets” . . . . . . . . . 33
9. 9 Possibilities and Probabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10. 10 “Risk-Neutral” Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
11. 11 Economies with a Continuum of States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

CONTENTS vii

3 The Portfolio Problem 38

1. 1 The Canonical Portfolio Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2. 2 Optimal Portfolios and Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. 3 Properties of Some Simple Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4. 4 Stochastic Dominance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5. 5 The Theory of Efficient Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6. 6 Efficient Markets in a “Riskless” Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7. 7 Information Aggregation and Revelation in Efficient Markets: The General

Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1. 8 Simple Examples of Information Revelation in an Efficient Market . . . . . 48

4 Mean-Variance Portfolio Analysis 52

1. 1 The Standard Mean-Variance Portfolio Problem . . . . . . . . . . . . . . 52
2. 2 Covariance Properties of the Minimum-Variance Portfolios . . . . . . . . . 56
3. 3 The Mean-Variance Problem with a Riskless Asset . . . . . . . . . . . . . 56
4. 4 Expected Returns Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5. 5 Equilibrium: The Capital Asset Pricing Model . . . . . . . . . . . . . . . 59
6. 6 Consistency of Mean-Variance Analysis and Expected Utility Maximization 62
7. 7 Solving A Specific Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8. 8 The State Prices Under Mean-Variance Analysis . . . . . . . . . . . . . . 65
9. 9 Portfolio Analysis Using Higher Moments . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

A The Budget Constraint 68

B The Elliptical Distributions 70

1. 1 Some Examples of Elliptical Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2. 2 Solving a Specific Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3. 3 Preference Over Mean Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5 Generalized Risk, Portfolio Selection, and Asset Pricing 78

1. 1 The Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2. 2 Risk: A Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3. 3 Mean Preserving Spreads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4. 4 Rothschild and Stiglitz Theorems On Risk . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5. 5 The Relative Riskiness of Opportunities with Different Expectations . . . . 83
6. 6 Second-Order Stochastic Dominance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7. 7 The Portfolio Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
8. 8 Solving A Specific Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
9. 9 Optimal and Efficient Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
10. 10 Verifying The Efficiency of a Given Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . 89
11. 11 A Risk Measure for Individual Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
12. 12 Some Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

A Stochastic Dominance 96

1. 1 Nth-Order Stochastic Dominance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

viii CONTENTS

6 Portfolio Separation Theorems 99

1. 1 Inefficiency of The Market Portfolio: An Example . . . . . . . . . . . . . 99
2. 2 Mutual Fund Theorems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3. 3 One-Fund Separation Under Restrictions on Utility . . . . . . . . . . . . . 103
4. 4 Two-Fund Separation Under Restrictions on Utility . . . . . . . . . . . . . 103
5. 5 Market Equilibrium Under Two-Fund, Money Separation . . . . . . . . . 105
6. 6 Solving A Specific Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7. 7 Distributional Assumptions Permitting One-Fund Separation . . . . . . . . 107
8. 8 Distributional Assumption Permitting Two-Fund, Money Separation . . . . 108
9. 9 Equilibrium Under Two-Fund, Money Separation . . . . . . . . . . . . . . 110
10. 10 Characterization of Some Separating Distributions . . . . . . . . . . . . . 110
11. 11 Two-Fund Separation with No Riskless Asset . . . . . . . . . . . . . . . . 111
12. 12 K-Fund Separation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
13. 13 Pricing Under K-Fund Separation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
14. 14 The Distinction between Factor Pricing and Separation . . . . . . . . . . . 115
15. 15 Separation Under Restrictions on Both Tastes and Distributions . . . . . . 117

7 The Linear Factor Model: Arbitrage Pricing Theory 120

1. 1 Linear Factor Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2. 2 Single-Factor, Residual-Risk-Free Models . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3. 3 Multifactor Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4. 4 Interpretation of the Factor Risk Premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5. 5 Factor Models with “Unavoidable” Risk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6. 6 Asymptotic Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7. 7 Arbitrage Pricing of Assets with Idiosyncratic Risk . . . . . . . . . . . . . 125
8. 8 Risk and Risk Premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
9. 9 Fully Diversified Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
10. 10 Interpretation of the Factor Premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
11. 11 Pricing Bounds in A Finite Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
12. 12 Exact Pricing in the Linear Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

8 Equilibrium Models with Complete Markets 136

1. 1 Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2. 2 Valuation in Complete Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3. 3 Portfolio Separation in Complete Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4. 4 The Investor’s Portfolio Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5. 5 Pareto Optimality of Complete Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6. 6 Complete and Incomplete Markets: A Comparison . . . . . . . . . . . . . 140
7. 7 Pareto Optimality in Incomplete Markets: Effectively Complete Markets . 140
8. 8 Portfolio Separation and Effective Completeness . . . . . . . . . . . . . . 141
9. 9 Efficient Set Convexity with Complete Markets . . . . . . . . . . . . . . . 143
10. 10 Creating and Pricing State Securities with Options . . . . . . . . . . . . . 144

9 General Equilibrium Considerations in Asset Pricing 147

1. 1 Returns Distributions and Financial Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . 147
2. 2 Systematic and Nonsystematic Risk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
3. 3 Market Efficiency with Nonspeculative Assets . . . . . . . . . . . . . . . 154
4. 4 Price Effects of Divergent Opinions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

CONTENTS ix

1. 5 Utility Aggregation and the “Representative” Investor . . . . . . . . . . . 161

10 Intertemporal Models in Finance 163

1. 1 Present Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
2. 2 State Description of a Multiperiod Economy . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3. 3 The Intertemporal Consumption Investment Problem . . . . . . . . . . . . 166
4. 4 Completion of the Market Through Dynamic Trading . . . . . . . . . . . 168
5. 5 Intertemporally Efficient Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
6. 6 Infinite Horizon Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

11 Discrete-time Intertemporal Portfolio Selection 175

1. 1 Some Technical Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

A Consumption Portfolio Problem when Utility Is Not Additively Separable 188

B Myopic and Turnpike Portfolio Policies 193

1. 1 Growth Optimal Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
2. 2 A Caveat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
3. 3 Myopic Portfolio Policies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4. 4 Turnpike Portfolio Policies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

12 An Introduction to the Distributions of Continuous-Time Finance 196

1. 1 Compact Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
2. 2 Combinations of Compact Random Variables . . . . . . . . . . . . . . . . 198
3. 3 Implications for Portfolio Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4. 4 “Infinitely Divisible” Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5. 5 Wiener and Poisson Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
6. 6 Discrete-Time Approximations for Wiener Processes . . . . . . . . . . . . 204

13 Continuous-Time Portfolio Selection 206

1. 1 Solving a Specific Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
2. 2 Testing The Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3. 3 Efficiency Tests Using the Continuous-Time CAPM . . . . . . . . . . . . 213
4. 4 Extending The Model to Stochastic Opportunity Sets . . . . . . . . . . . . 213
5. 5 Interpreting The Portfolio Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
6. 6 Equilibrium in the Extended Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
7. 7 Continuous-Time Models with No Riskless Asset . . . . . . . . . . . . . . 219
8. 8 State-Dependent Utility of Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
9. 9 Solving A Specific Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
10. 10A Nominal Equilibrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

14 The Pricing of Options 227

1. 1 Distribution and Preference-Free Restrictions on Option Prices . . . . . . . 227
2. 2 Option Pricing: The Riskless Hedge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
3. 3 Option Pricing by The Black-Scholes Methodology . . . . . . . . . . . . 237
4. 4 A Brief Digression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
5. 5 The Continuous-Time Riskless Hedge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
6. 6 The Option’s Price Dynamics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

x CONTENTS

1. 7 The Hedging Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
2. 8 Comparative Statics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
3. 9 The Black-Scholes Put Pricing Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
4. 10The Black-Scholes Model as the Limit of the Binomial Model . . . . . . . 246
5. 11Preference-Free Pricing: The Cox-Ross-Merton Technique . . . . . . . . . 247
6. 12More on General Distribution-Free Properties of Options . . . . . . . . . . 248

15 Review of Multiperiod Models 252

1. 1 The Martingale Pricing Process for a Complete Market . . . . . . . . . . . 252
2. 2 The Martingale Process for the Continuous-Time CAPM . . . . . . . . . . 253
3. 3 A Consumption-Based Asset-Pricing Model . . . . . . . . . . . . . . . . 254
4. 4 The Martingale Measure When The Opportunity Set Is Stochastic . . . . . 256
5. 5 A Comparison of the Continuous-Time and Complete Market Models . . . 257
6. 6 Further Comparisons Between the Continuous-Time and Complete Market

Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

1. 7 More on the Consumption-Based Asset-Pricing Model . . . . . . . . . . . 261
2. 8 Models With State-Dependent Utility of Consumption . . . . . . . . . . . 263
3. 9 Discrete-Time Utility-Based Option Models . . . . . . . . . . . . . . . . 263
4. 10Returns Distributions in the Intertemporal Asset Model . . . . . . . . . . . 265

16 An Introduction to Stochastic Calculus 267

1. 1 Diffusion Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
2. 2 Itˆo’s Lemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
3. 3 Properties of Wiener Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
4. 4 Derivation of Itˆo’s Lemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
5. 5 Multidimensional Itˆo’s Lemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
6. 6 Forward and Backward Equations of Motion . . . . . . . . . . . . . . . . 269
7. 7 Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
8. 8 First Passage Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
9. 9 Maximum and Minimum of Diffusion Processes . . . . . . . . . . . . . . 273
10. 10Diffusion Processes as Subordinated Wiener Processes . . . . . . . . . . . 273
11. 11Extreme Variation of Diffusion Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
12. 12Statistical Estimation of Diffusion Processes . . . . . . . . . . . . . . . . 275

17 Advanced Topics in Option Pricing 279

1. 1 An Alternative Derivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
2. 2 A Reexamination of The Hedging Derivation . . . . . . . . . . . . . . . . 280
3. 3 The Option Equation: A Probabilistic Interpretation . . . . . . . . . . . . 281
4. 4 Options With Arbitrary Payoffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
5. 5 Option Pricing With Dividends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
6. 6 Options with Payoffs at Random Times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
7. 7 Option Pricing Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
8. 8 Perpetual Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
9. 9 Options with Optimal Early Exercise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
10. 10Options with Path-Dependent Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
11. 11Option Claims on More Than One Asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
12. 12Option Claims on Nonprice Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
13. 13Permitted Stochastic Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

CONTENTS xi

1. 14Arbitrage “Doubling” Strategies in Continuous Time . . . . . . . . . . . . 298

18 The Term Structure of Interest Rates 300

1. 1 Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2. 2 The Term Structure in a Certain Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
3. 3 The Expectations Hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
4. 4 A Simple Model of the Yield Curve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
5. 5 Term Structure Notation in Continuous Time . . . . . . . . . . . . . . . . 305
6. 6 Term Structure Modeling in Continuous Time . . . . . . . . . . . . . . . 306
7. 7 Some Simple Continuous-Time Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
8. 8 Permissible Equilibrium Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
9. 9 Liquidity Preference and Preferred Habitats . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
10. 10Determinants of the Interest Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
11. 11Bond Pricing with Multiple State Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

19 Pricing the Capital Structure of the Firm 318

1. 1 The Modigliani-Miller Irrelevancy Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . 318
2. 2 Failure of the M-M Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
3. 3 Pricing the Capital Structure: An Introduction . . . . . . . . . . . . . . . 321
4. 4 Warrants and Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
5. 5 Risky Discount Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
6. 6 The Risk Structure of Interest Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
7. 7 The Weighted Average Cost of Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
8. 8 Subordinated Debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
9. 9 Subordination and Absolute Priority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
10. 10Secured Debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
11. 11Convertible Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
12. 12Callable Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
13. 13Optimal Sequential Exercise: Externalities and Monopoly Power . . . . . 337
14. 14Optimal Sequential Exercise: Competitive and Block Strategies . . . . . . 340
15. 15Sequential and Block Exercise: An Example . . . . . . . . . . . . . . . . 343
16. 16Pricing Corporate Securities with Interest Rate Risk . . . . . . . . . . . . 345
17. 17Contingent Contracting .

ت شرح کامل و توضیح دقیق در مورد فایلی که به فروش میرسد بصورتیکه خریدار هرآنچه لازم هست در مورد فایلی جهت دانلود خریداری می کند بداند ذکر بفرمائید درصورتیکه فایل دارای تعداد صفحه یا تعداد اسلاید می باشد ذکر بفرمائید اگر قابل ویرایش است یا خیر ذکر بفرمائید. درج فهرست مطالب به خریدار کمک می کند انتخاب بهتری داشته باشد.

کتاب موبایلی ویژه اندروید-تجهیزات پست های انتقال برق

اختصاصی از فی دوو کتاب موبایلی ویژه اندروید-تجهیزات پست های انتقال برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب موبایلی اندروید تخصصی برق

تجهیزات پست های انتقال برق